$RU000A107456 $LQDT #Долгосрок #Сделки Обзор сделок ✔️ Недавно пополнили портфель на 50 тыс. руб. и купили флоутеры МТС Банка серии 001Р-03, что эквивалентно 10% портфеля, доведя общую долю защитных активов до чуть более 40%. Остальная часть аллоцирована в фонд денежного рынка, ежедневно инвестирующего в РЕПО. Приобретенный флоутер имеет следующие характеристики: Купон выплачивается 4 раза и равен средней ставке Ruonia за период, начинающийся за 7 дней до начала купонного периода и заканчивающийся за 7 дней до его окончания, + премия 2.2%. Итого текущая купонная доходность приблизительно равна 17%, так как облигация торгуется выше номинала (около 101.4%). На данный момент не ожидаем скорого снижения ключевой ставки и роста облигационного рынка. А потому ищём более привлекательные моменты для покупки длинных ОФЗ и в целом более агрессивной аллокации портфеля.

Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с Euroclear Bank по иску МТС-банка $35,571 млн, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда. Согласно материалам дела, банк обратился в суд в августе с требованием взыскать с европейского депозитария $35,6 млн убытков и $2,3 млн процентов за пользование чужими денежными средствами. В качестве третьего лица привлечен Национальный расчетный депозитарий (НРД). Банк принадлежит телеком-компании "МТС", 42,085% которой владеет АФК "Система". МТС-банк по итогам первого полугодия 2023 года занимал 26-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100". $RU000A107456 #сердце_пульса

#инвестиции Еженедельный отчет по портфелю #Портфель_для_дочери 💼Портфелю 3 года 5 месяцев ⚡Доходность 23,78% годовых 💵Размер портфеля: 1 110 465,66 ₽ 🎯Цель: накопление стартового капитала для дочери. Важное правило ведения данного портфеля - еженедельные пополнения в размере 4 тысяч рублей. Вы наверное заметили, что недавно добавил в #портфель_для_дочери облигации МТС $RU000A107456 с плавающим купоном (флоатеры). 25 октября 2023 г по ним была первая выплата по ставке 15.3% (0,84 рубля). Вижу что есть вопросы по этим облигациям. Давайте разбираться. Плавающий купон определяется по следующей формуле: 1 купон - 15,3% годовых, 2-13 купоны - ставка RUONIA за 7-й день, предшествующий каждой календарной дате, увеличенная на значение S = 2,2%. Что же такое RUONIA (Rouble Overnight Index Average) — это усредненное значение процентных ставок, по которым крупнейшие банки берут кредиты друг у друга на условиях «overnight», то есть на один день. Ставка RUONIA рассчитывается как средневзвешенная ставка по выданным межбанковским кредитам овернайт в российских рублях на основании ежедневной отчетности банков, входящих в список участников (35). На сайте ЦБ есть калькулятор, с помощью которого можно рассчитать ставку Ruonia на сегодняшний день. https://www.cbr.ru/hd_base/ruonia/calc/?UniDbQuery2.Posted=True&UniDbQuery2.days=7&UniDbQuery2.To=30.10.2023#t3 То есть если бы выплата купона была бы сегодня, она бы составила: (Ставка RUONIA) 12,84% + (S) 2,2% = 15,04%. К RUONIA привязано ценообразование части финансовых инструментов, таких как кредиты, облигации и деривативы. В наибольшей степени она участвует в ценообразовании на рынке деривативов, которые позволяют хеджировать процентный риск. Банк России является администратором RUONIA — отвечает за все функции, связанные со сбором данных, их обработкой, методикой, расчетом и публикацией значений RUONIA. Ещё примеры таких облигаций флоатеров: $SU24021RMFS6 (ОФЗ 24021), $SU29014RMFS6 (ОФЗ 29014), $RU000A105YH8 (ВЭБ.РФ ПБО-002P-36), $RU000A106375 (Газпром капитал выпуск 7). На сайте https://rusbonds.ru/filters/bonds/new вы можете посмотреть все облигации и детали по ним. На фото представлен состав портфеля по рублевым облигациям (составляют 7,5%), который доступен по ссылке: https://snowball-income.com/public/portfolios/razguaCRDi #pocket_money #учу_в_пульсе #знания #новичкам #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест